Сравнение SDEV с KLAC
SDEV (Stablecoin Development Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SDEV returned -59.79%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDEV и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции SDEV уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: -59.79% против 42.36% соответственно.
SDEV
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -28.83%
- С начала года
- -95.89%
- 6 месяцев
- -85.03%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -75.48%
- 5 лет*
- -79.20%
- 10 лет*
- -59.79%
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
Сравнение доходности по годам SDEV и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.89% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -79.93% | 16.67% |
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between SDEV and KLAC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SDEV:
$192.22M
KLAC:
$278.42B
SDEV:
$12.02
KLAC:
$35.29
SDEV:
0.10
KLAC:
59.74
SDEV:
20.47
KLAC:
21.30
SDEV:
1.38
KLAC:
47.75
SDEV:
$2.46M
KLAC:
$13.10B
SDEV:
-$85.00K
KLAC:
$8.09B
SDEV:
-$5.18M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEV vs. KLAC — Ранг доходности на риск
SDEV
KLAC
Сравнение SDEV c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEV | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 7.30 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 23.22 | -23.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEV | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 3.43 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 1.11 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 1.02 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.45 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SDEV и KLAC
Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEV | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.74% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.83% | -22.41% | -76.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.89% | -34.95% | -63.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -40.28% | -59.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -40.28% | -59.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.08% | -98.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -29.34% | -53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.80% | 7.03% | +59.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEV и KLAC
Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEV | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.69% | 19.61% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 185.11% | 40.06% | +145.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 244.75% | 47.74% | +197.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.43% | 43.46% | +96.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.78% | 41.64% | +292.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEV и KLAC
Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, что больше доходности KLAC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 344.83% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDEV и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDEV and KLAC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (21.69%) compared to KLAC (19.61%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEV и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор