PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SCYB is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past year, SCYB returned 6.85% vs 10.38% for SVOL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

SCYB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и SVOL

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.37%8.33%8.15%6.74%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%7.34%

Correlation

The correlation between SCYB and SVOL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.59

The correlation between SCYB and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCYB и SVOL

Секторы
SCYB
SVOL

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.4%

Промышленность

8.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.4%

Энергетика

5.8%
4.8%

Здравоохранение

5.7%
11.0%

Финансовые услуги

4.9%
11.4%

Технологии

4.4%
31.9%

Недвижимость

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.7%
SVOL
9.4%

Промышленность

SCYB
8.9%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

SCYB
8.7%
SVOL
7.4%

Энергетика

SCYB
5.8%
SVOL
4.8%

Здравоохранение

SCYB
5.7%
SVOL
11.0%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
SVOL
11.4%

Технологии

SCYB
4.4%
SVOL
31.9%

Недвижимость

SCYB
4.1%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

SCYB
3.6%
SVOL
2.5%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
SVOL
5.1%

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SCYB vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.50

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.84

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.80

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

1.89

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.50

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.35

+1.32

Просадки

Сравнение просадок SCYB и SVOL

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-33.50%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-13.01%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.40%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-4.77%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

5.49%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и SVOL

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.03%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.77%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

9.82%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

20.78%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

22.01%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

21.92%

-16.79%

Сравнение комиссий SCYB и SVOL

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и SVOL

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and SVOL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (2.77%) compared to SCYB (1.03%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs SVOL's -33.50%.

On 1-year performance, SVOL leads with 10.38% vs 6.85% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 10.38% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 6.95% for SCYB.

SCYB is categorized as High Yield Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.50% for SVOL.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор