PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 6.85% vs 25.85% for JEPQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

SCYB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.37%8.33%8.15%6.74%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%9.52%

Correlation

The correlation between SCYB and JEPQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.56

The correlation between SCYB and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCYB и JEPQ

Секторы
SCYB
JEPQ

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.8%

Промышленность

8.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
15.4%

Энергетика

5.8%
0.4%

Здравоохранение

5.7%
4.4%

Финансовые услуги

4.9%
0.4%

Технологии

4.4%
54.0%

Недвижимость

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.7%
JEPQ
12.8%

Промышленность

SCYB
8.9%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

SCYB
8.7%
JEPQ
15.4%

Энергетика

SCYB
5.8%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

SCYB
5.7%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
JEPQ
0.4%

Технологии

SCYB
4.4%
JEPQ
54.0%

Недвижимость

SCYB
4.1%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SCYB
3.6%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SCYB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.13

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.79

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.95

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

14.33

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.96

+0.70

Просадки

Сравнение просадок SCYB и JEPQ

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-20.07%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-8.82%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.02%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.42%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.81%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и JEPQ

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.03%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.65%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

9.66%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

12.19%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

16.67%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

16.67%

-11.54%

Сравнение комиссий SCYB и JEPQ

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и JEPQ

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and JEPQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to SCYB (1.03%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.85% vs 6.85% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.85% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 6.95% for SCYB.

SCYB is categorized as High Yield Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор