PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 6.85% vs 30.18% for GLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%.

SCYB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и GLD

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.37%8.33%8.15%6.74%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%6.53%

Correlation

The correlation between SCYB and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SCYB и GLD

Секторы
SCYB
GLD

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

5.8%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

4.9%

-

Технологии

4.4%

-

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.7%
GLD

-

Промышленность

SCYB
8.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SCYB
8.7%
GLD

-

Энергетика

SCYB
5.8%
GLD

-

Здравоохранение

SCYB
5.7%
GLD

-

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
GLD

-

Технологии

SCYB
4.4%
GLD

-

Недвижимость

SCYB
4.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

SCYB
3.6%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SCYB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.13

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.51

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.51

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

3.78

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.59

+1.07

Просадки

Сравнение просадок SCYB и GLD

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-45.56%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-20.10%

+17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-19.89%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-16.16%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

8.01%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и GLD

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.03%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

5.68%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

23.47%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

26.87%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

18.07%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

15.99%

-10.86%

Сравнение комиссий SCYB и GLD

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и GLD

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to SCYB (1.03%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 30.18% vs 6.85% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 30.18% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SCYB has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for GLD.

SCYB is categorized as High Yield Bonds, while GLD is Gold. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.40% for GLD.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор