PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCVAX с FAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCVAX с FAS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) is Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while FAS.L (Fidelity Asian Values) is a stock. Over the past 10 years, SCVAX returned 9.52%/yr vs 9.57%/yr for FAS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и FAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Fidelity Asian Values (FAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCVAX торгуется в USD, в то время как FAS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у FAS.L с доходностью -6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCVAX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции FAS.L немного впереди с 9.57%.

SCVAX

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.54%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.39%
1 год
24.02%
3 года*
13.16%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.52%

FAS.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-6.20%
1 год
11.42%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCVAX и FAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		15.06%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
FAS.L
Fidelity Asian Values		-6.20%31.47%-0.78%12.82%-1.37%12.47%7.10%6.31%-0.08%25.36%

Correlation

The correlation between SCVAX and FAS.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

Fidelity Asian Values

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX
Часто сравнивают с FAS.L:
FAS.L с VOOFAS.L с FCIT.LFAS.L с ATR.LFAS.L с ORIT.LFAS.L с ASL.LFAS.L с BRSC.LFAS.L с FEV.L

Доходность на риск

SCVAX vs. FAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FAS.L
Ранг доходности на риск FAS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c FAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Fidelity Asian Values (FAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCVAXFAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.65

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.98

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.67

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

2.31

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCVAX vs. FAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FAS.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и FAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCVAXFAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.65

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и FAS.L

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, примерно равная максимальной просадке FAS.L в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и FAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCVAXFAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-69.03%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-16.96%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-16.96%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-29.06%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-49.28%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-16.96%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-12.26%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.94%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и FAS.L

Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Asian Values (FAS.L) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCVAXFAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.35%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

15.00%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.49%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

18.90%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

20.78%

+2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и FAS.L

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FAS.L в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS.L
Fidelity Asian Values		3.63%3.44%2.88%2.82%2.83%1.90%2.05%2.15%1.34%1.28%1.30%0.90%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SCVAX and FAS.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCVAX и FAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор