PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SCHY is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SCHY returned 14.84%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

SCHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.47%33.98%-1.79%14.27%4.06%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between SCHY and SPYI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between SCHY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и SPYI

Секторы
SCHY
SPYI

Финансовые услуги

15.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

14.8%
4.9%

Промышленность

13.8%
8.4%

Энергетика

10.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Коммунальные услуги

7.4%
2.3%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Здравоохранение

4.0%
8.5%

Технологии

3.8%
35.5%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
SPYI
11.2%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
SPYI
4.9%

Промышленность

SCHY
13.8%
SPYI
8.4%

Энергетика

SCHY
10.3%
SPYI
3.5%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
SPYI
10.1%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
SPYI
1.8%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
SPYI
8.5%

Технологии

SCHY
3.8%
SPYI
35.5%

Недвижимость

SCHY
0.9%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SCHY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.06

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.78

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.63

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

13.60

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.17

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SCHY и SPYI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-16.47%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.72%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-16.47%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.11%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.80%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.49%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и SPYI

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 2.83% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.87%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.78%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

9.88%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.95%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

12.95%

+0.28%

Сравнение комиссий SCHY и SPYI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и SPYI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and SPYI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.87%) compared to SCHY (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.60% vs 14.84% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.60% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 3.45% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор