PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с QQQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SCHY is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SCHY returned 21.14% vs 25.86% for QQQI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.93%.

SCHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
10.12%
1 год
21.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и QQQI

2026 (YTD)20252024
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.47%33.98%-1.51%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between SCHY and QQQI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SCHY и QQQI

Секторы
SCHY
QQQI

Финансовые услуги

15.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.7%

Потребительский защитный сектор

14.8%
7.7%

Промышленность

13.8%
3.3%

Энергетика

10.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.1%

Коммунальные услуги

7.4%
1.5%

Сырьевые материалы

5.7%
1.2%

Здравоохранение

4.0%
4.3%

Технологии

3.8%
53.3%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
QQQI
15.7%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
QQQI
7.7%

Промышленность

SCHY
13.8%
QQQI
3.3%

Энергетика

SCHY
10.3%
QQQI
0.7%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
QQQI
12.1%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
QQQI
1.2%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
QQQI
4.3%

Технологии

SCHY
3.8%
QQQI
53.3%

Недвижимость

SCHY
0.9%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SCHY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.48

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.70

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

11.98

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.22

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SCHY и QQQI

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-20.00%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.61%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-3.26%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.20%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.16%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и QQQI

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 2.83%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.07%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.75%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

13.65%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.25%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.25%

-4.02%

Сравнение комиссий SCHY и QQQI

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и QQQI

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности QQQI в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.45%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and QQQI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to SCHY (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 21.14% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 21.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 3.45% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор