Сравнение SCHX с TSLA
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHX returned 15.20%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 15.20% против 39.56% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.20%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам SCHX и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.56% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between SCHX and TSLA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between SCHX and TSLA shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SCHX
TSLA
Сравнение SCHX c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.29 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 3.01 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.87 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.73 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и TSLA
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -73.63% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -29.93% | +20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -53.77% | +34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -73.63% | +48.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -73.63% | +39.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -16.52% | +13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -22.73% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 12.84% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и TSLA
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.84%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 14.26% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 28.15% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 44.60% | -32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 58.92% | -41.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 59.14% | -40.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и TSLA
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and TSLA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs TSLA's -73.63%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор