PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.20%/yr vs 12.64%/yr for OUNZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции OUNZ по среднегодовой доходности: 15.20% против 12.64% соответственно.

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between SCHX and OUNZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.02

The correlation between SCHX and OUNZ shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHX и OUNZ

Секторы
SCHX
OUNZ

Технологии

38.3%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

8.4%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SCHX
38.3%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

SCHX
10.1%
OUNZ

-

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
OUNZ

-

Промышленность

SCHX
8.4%
OUNZ

-

Здравоохранение

SCHX
8.4%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.4%
OUNZ

-

Энергетика

SCHX
3.2%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

SCHX
2.5%
OUNZ

-

Недвижимость

SCHX
2.0%
OUNZ
100.0%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

SCHX vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.14

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.53

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.52

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

3.82

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHX и OUNZ

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-21.77%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-20.00%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.00%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-21.01%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-21.76%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-19.83%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.58%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.96%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и OUNZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.84%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.67%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

23.29%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

26.66%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.99%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.00%

+2.17%

Сравнение комиссий SCHX и OUNZ

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и OUNZ

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and OUNZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs OUNZ's -21.77%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 12.64% for OUNZ. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for OUNZ.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while OUNZ is Precious Metals. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Charles Schwab and Merk. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.25% for OUNZ.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор