Сравнение SCHX с NFLX
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHX returned 15.20%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 15.20% против 24.31% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.20%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам SCHX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.56% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between SCHX and NFLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SCHX and NFLX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SCHX
NFLX
Сравнение SCHX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.77 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | -1.36 | +13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -1.01 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и NFLX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -81.99% | +47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -43.35% | +34.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -43.35% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -75.95% | +50.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -75.95% | +41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -38.29% | +35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -24.90% | +20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 24.70% | -22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и NFLX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.84%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.64% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 25.22% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 33.15% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 43.10% | -25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 41.52% | -23.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и NFLX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and NFLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.64%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs NFLX's -81.99%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор