Сравнение SCHX с DD
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while DD (DuPont de Nemours, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SCHX returned 12.87%/yr vs 8.16%/yr for DD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
SCHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.20%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHX и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.56% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 18.78% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between SCHX and DD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between SCHX and DD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. DD — Ранг доходности на риск
SCHX
DD
Сравнение SCHX c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.02 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 12.57 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.27 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и DD
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -62.03% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -17.31% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -37.84% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -40.22% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -7.40% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -14.58% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.52% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и DD
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.84%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 9.34% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 22.88% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 30.67% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 29.95% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 33.77% | -15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и DD
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DD в 103.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and DD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор