PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с SWISX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 8.88%/yr for SWISX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.88% соответственно.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

SWISX

1 день
-2.52%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.62%
6 месяцев
9.04%
1 год
18.18%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
SWISX
Schwab International Index Fund		6.62%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between SCHV and SWISX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.79

The correlation between SCHV and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и SWISX

Секторы
SCHV
SWISX

Финансовые услуги

19.6%
24.4%

Технологии

18.2%
10.7%

Промышленность

14.0%
20.3%

Здравоохранение

11.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.0%

Энергетика

7.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.7%

Коммунальные услуги

4.6%
4.0%

Недвижимость

4.1%
2.0%

Сырьевые материалы

2.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.6%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
SWISX
24.4%

Технологии

SCHV
18.2%
SWISX
10.7%

Промышленность

SCHV
14.0%
SWISX
20.3%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
SWISX
9.2%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
SWISX
7.0%

Энергетика

SCHV
7.2%
SWISX
4.1%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
SWISX
7.7%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
SWISX
4.0%

Недвижимость

SCHV
4.1%
SWISX
2.0%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
SWISX
6.1%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
SWISX
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

SCHV vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.22

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.76

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.64

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

6.15

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.22

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SWISX

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-60.65%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-11.39%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-13.68%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-29.42%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-33.83%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.13%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-14.81%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.04%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SWISX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.52%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.65%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.38%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.32%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.89%

+0.06%

Сравнение комиссий SCHV и SWISX

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SWISX

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SWISX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.33%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and SWISX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.52%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs SWISX's -60.65%.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор