PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с ROUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 12.77%/yr for ROUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 14.24%, а ROUS немного выше – 14.41%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.77% соответственно.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between SCHV and ROUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between SCHV and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и ROUS

Секторы
SCHV
ROUS

Финансовые услуги

19.6%
10.6%

Технологии

18.2%
33.2%

Промышленность

14.0%
10.4%

Здравоохранение

11.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.8%

Энергетика

7.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.6%

Коммунальные услуги

4.6%
3.8%

Недвижимость

4.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.6%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
ROUS
10.6%

Технологии

SCHV
18.2%
ROUS
33.2%

Промышленность

SCHV
14.0%
ROUS
10.4%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
ROUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
ROUS
5.8%

Энергетика

SCHV
7.2%
ROUS
3.0%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
ROUS
9.6%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
ROUS
3.8%

Недвижимость

SCHV
4.1%
ROUS
2.1%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
ROUS
2.2%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
ROUS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

SCHV vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.31

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.24

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.45

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

18.21

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCHV и ROUS

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-35.51%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-5.97%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.81%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-18.91%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-35.51%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.86%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.24%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.46%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и ROUS

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеют волатильность 3.33% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.76%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.52%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.40%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.97%

-0.02%

Сравнение комиссий SCHV и ROUS

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и ROUS

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ROUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and ROUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.33%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.77% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.77% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.35% for ROUS.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Hartford. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.19% for ROUS.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор