PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 12.64%/yr for OUNZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SCHV уступали акциям OUNZ по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.64% соответственно.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between SCHV and OUNZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.02

Over the past year, SCHV and OUNZ have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SCHV и OUNZ

Секторы
SCHV
OUNZ

Финансовые услуги

19.6%

-

Технологии

18.2%

-

Промышленность

14.0%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Энергетика

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Недвижимость

4.1%
100.0%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
OUNZ

-

Технологии

SCHV
18.2%
OUNZ

-

Промышленность

SCHV
14.0%
OUNZ

-

Здравоохранение

SCHV
11.3%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
OUNZ

-

Энергетика

SCHV
7.2%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
OUNZ

-

Недвижимость

SCHV
4.1%
OUNZ
100.0%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

SCHV vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.14

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.53

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.52

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

3.82

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.14

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHV и OUNZ

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-21.77%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-20.00%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-20.00%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-21.01%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-21.76%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-19.83%

+18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.58%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

7.96%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и OUNZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.67%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

23.29%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

26.66%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.99%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.00%

+0.95%

Сравнение комиссий SCHV и OUNZ

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и OUNZ

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and OUNZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs OUNZ's -21.77%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 12.64% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.64% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for OUNZ.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while OUNZ is Precious Metals. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Charles Schwab and Merk. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.25% for OUNZ.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор