PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHV returned 10.33%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHV показывает доходность 14.24%, а FSMD немного ниже – 13.60%.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%13.53%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SCHV and FSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between SCHV and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и FSMD

Секторы
SCHV
FSMD

Финансовые услуги

19.6%
15.4%

Технологии

18.2%
18.2%

Промышленность

14.0%
20.7%

Здравоохранение

11.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
3.3%

Энергетика

7.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.1%

Коммунальные услуги

4.6%
2.2%

Недвижимость

4.1%
6.2%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
FSMD
15.4%

Технологии

SCHV
18.2%
FSMD
18.2%

Промышленность

SCHV
14.0%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
FSMD
11.6%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
FSMD
3.3%

Энергетика

SCHV
7.2%
FSMD
4.6%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
FSMD
11.1%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
FSMD
2.2%

Недвижимость

SCHV
4.1%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
FSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SCHV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.53

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.24

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.80

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

10.05

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.53

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHV и FSMD

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-40.67%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.44%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-22.16%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-22.16%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.60%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.00%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.34%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и FSMD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.25%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.55%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.40%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.50%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.42%

-4.47%

Сравнение комиссий SCHV и FSMD

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и FSMD

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and FSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, SCHV leads with 10.33% vs 9.34% for FSMD. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 10.33% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.22% for FSMD.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.29% for FSMD.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор