Сравнение SCHV с FIVFX
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHV charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 11.38%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHV и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 14.24% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between SCHV and FIVFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SCHV and FIVFX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHV vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
SCHV
FIVFX
Сравнение SCHV c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHV | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | — | — |
Сравнение комиссий SCHV и FIVFX
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и FIVFX
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.78% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
SCHV and FIVFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCHV и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор