PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с FBCG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. SCHV is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, SCHV returned 10.33%/yr vs 14.88%/yr for FBCG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 11.60%.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%15.78%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between SCHV and FBCG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.59

The correlation between SCHV and FBCG shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и FBCG

Секторы
SCHV
FBCG

Финансовые услуги

19.6%
2.2%

Технологии

18.2%
48.3%

Промышленность

14.0%
5.7%

Здравоохранение

11.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.3%

Энергетика

7.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
17.2%

Коммунальные услуги

4.6%
0.5%

Недвижимость

4.1%
0.7%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
16.6%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
FBCG
2.2%

Технологии

SCHV
18.2%
FBCG
48.3%

Промышленность

SCHV
14.0%
FBCG
5.7%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
FBCG
6.7%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
FBCG
1.3%

Энергетика

SCHV
7.2%
FBCG
0.4%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
FBCG
17.2%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
FBCG
0.5%

Недвижимость

SCHV
4.1%
FBCG
0.7%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
FBCG
0.6%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
FBCG
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

SCHV vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.75

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.33

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.19

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

8.45

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.75

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHV и FBCG

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-43.56%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-15.17%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-27.89%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-43.56%

+23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-4.46%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-11.47%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.92%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и FBCG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.44%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

14.61%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

19.05%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

25.86%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

25.76%

-8.81%

Сравнение комиссий SCHV и FBCG

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и FBCG

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and FBCG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.88% vs 10.33% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.88% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.04% for FBCG.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.59% for FBCG.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор