PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с USMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.15%/yr vs 9.75%/yr for USMV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 1.15% против 9.75% соответственно.

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SCHR and USMV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

-0.05

The correlation between SCHR and USMV shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHR и USMV

Секторы
SCHR
USMV

Технологии

1.2%
30.8%

Финансовые услуги

0.4%
12.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Технологии

SCHR
1.2%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
USMV
12.4%

Сырьевые материалы

SCHR

-

USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

SCHR

-

USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

USMV
10.0%

Энергетика

SCHR

-

USMV
3.6%

Здравоохранение

SCHR

-

USMV
12.5%

Промышленность

SCHR

-

USMV
5.7%

Недвижимость

SCHR

-

USMV
2.2%

Коммунальные услуги

SCHR

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SCHR vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.37

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.58

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.49

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

1.64

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.37

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SCHR и USMV

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-33.10%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-6.46%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-9.36%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-17.93%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-33.10%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.24%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.88%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.94%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и USMV

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.04%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.65%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

6.02%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

8.57%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

12.36%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

14.51%

-10.04%

Сравнение комиссий SCHR и USMV

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и USMV

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности USMV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and USMV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.65%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.75% vs 1.15% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.75% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.54% for USMV.

SCHR is categorized as Government Bonds, while USMV is Large Cap Blend Equities. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.15% for USMV.

SCHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор