PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с SWTSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.53%/yr vs 14.65%/yr for SWTSX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 2.53% против 14.65% соответственно.

SCHP

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.53%

SWTSX

1 день
-2.68%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.58%
1 год
24.48%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.96%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		8.72%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between SCHP and SWTSX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.07

The correlation between SCHP and SWTSX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и SWTSX

Секторы
SCHP
SWTSX

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.1%

Финансовые услуги

0.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
SWTSX
10.1%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
SWTSX
12.1%

Сырьевые материалы

SCHP

-

SWTSX
2.1%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

SWTSX
10.3%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

SWTSX
4.7%

Энергетика

SCHP

-

SWTSX
3.7%

Здравоохранение

SCHP

-

SWTSX
9.1%

Промышленность

SCHP

-

SWTSX
9.6%

Недвижимость

SCHP

-

SWTSX
2.4%

Технологии

SCHP

-

SWTSX
33.8%

Коммунальные услуги

SCHP

-

SWTSX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SCHP vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.06

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.78

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.92

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

13.32

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.06

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SWTSX

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-54.60%

+40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-8.88%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-19.43%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-25.40%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-35.01%

+20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.94%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.56%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.94%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.00%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.96%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.64%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

12.59%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

17.47%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

18.62%

-13.03%

Сравнение комиссий SCHP и SWTSX

И SCHP, и SWTSX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SWTSX

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SWTSX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.01%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.01%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and SWTSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (3.96%) compared to SCHP (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор