PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с GXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.53%/yr vs 5.08%/yr for GXC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.08% соответственно.

SCHP

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.53%

GXC

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.79%
3 года*
9.20%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.96%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.64%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between SCHP and GXC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

-0.06

The correlation between SCHP and GXC shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и GXC

Секторы
SCHP
GXC

Потребительский циклический сектор

100.0%
22.9%

Финансовые услуги

0.0%
17.1%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

11.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
GXC
22.9%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

SCHP

-

GXC
7.0%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

GXC
14.3%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

GXC
3.7%

Энергетика

SCHP

-

GXC
3.5%

Здравоохранение

SCHP

-

GXC
6.7%

Промышленность

SCHP

-

GXC
9.1%

Недвижимость

SCHP

-

GXC
1.9%

Технологии

SCHP

-

GXC
11.9%

Коммунальные услуги

SCHP

-

GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

SCHP vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.36

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.63

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.48

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

1.09

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.36

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SCHP и GXC

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-71.96%

+57.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-14.13%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-25.54%

+21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-53.99%

+39.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-60.23%

+45.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-34.02%

+33.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-28.82%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

6.26%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и GXC

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.00%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

6.58%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

13.86%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

19.03%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

28.99%

-22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

26.11%

-20.52%

Сравнение комиссий SCHP и GXC

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и GXC

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GXC в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.57%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.01%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and GXC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXC has higher volatility (6.58%) compared to SCHP (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.08% vs 2.53% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.08% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

SCHP has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.57% for GXC.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GXC is China Equities. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.59% for GXC.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор