PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHG returned 20.82% vs 54.71% for XAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и XAIX

2026 (YTD)20252024
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%16.43%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between SCHG and XAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between SCHG and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и XAIX

Секторы
SCHG
XAIX

Технологии

46.3%
71.7%

Коммуникационные услуги

16.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.9%

Здравоохранение

7.7%
0.0%

Финансовые услуги

6.7%
5.2%

Промышленность

5.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
0.0%

Энергетика

0.8%
0.0%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Технологии

SCHG
46.3%
XAIX
71.7%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
XAIX
14.1%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
XAIX
8.9%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
XAIX
0.0%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
XAIX
5.2%

Промышленность

SCHG
5.8%
XAIX
0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
XAIX
0.0%

Энергетика

SCHG
0.8%
XAIX
0.0%

Недвижимость

SCHG
0.5%
XAIX

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

SCHG vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.45

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.04

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.92

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

14.14

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.45

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.81

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SCHG и XAIX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-23.95%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-14.01%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-8.33%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.51%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.88%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и XAIX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

12.81%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

19.45%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

22.47%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

24.10%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

24.10%

-2.52%

Сравнение комиссий SCHG и XAIX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и XAIX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and XAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 20.82% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

XAIX has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while XAIX is Technology Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Xtrackers. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор