PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с USMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 9.75%/yr for USMV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 18.53% против 9.75% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

USMV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
3.18%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.55%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SCHG and USMV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SCHG and USMV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и USMV

Секторы
SCHG
USMV

Технологии

46.3%
30.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.7%

Здравоохранение

7.7%
12.5%

Финансовые услуги

6.7%
12.4%

Промышленность

5.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
10.0%

Сырьевые материалы

1.4%
2.2%

Энергетика

0.8%
3.6%

Недвижимость

0.5%
2.2%

Коммунальные услуги

0.4%
7.5%

Технологии

SCHG
46.3%
USMV
30.8%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
USMV
12.5%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
USMV
12.4%

Промышленность

SCHG
5.8%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
USMV
10.0%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
USMV
2.2%

Энергетика

SCHG
0.8%
USMV
3.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SCHG vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.37

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.58

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.49

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

1.64

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SCHG и USMV

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.10%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-6.46%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-9.36%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-17.93%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.10%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.24%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-2.88%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.94%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и USMV

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.65%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

6.02%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

8.57%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

12.36%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

14.51%

+7.07%

Сравнение комиссий SCHG и USMV

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и USMV

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USMV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and USMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 9.75% for USMV. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.15% for USMV.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор