PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SCHG is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 14.90%/yr vs 6.66%/yr for SVOL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%24.87%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between SCHG and SVOL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.67

The correlation between SCHG and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и SVOL

Секторы
SCHG
SVOL

Технологии

46.3%
31.9%

Коммуникационные услуги

16.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.4%

Здравоохранение

7.7%
11.0%

Финансовые услуги

6.7%
11.4%

Промышленность

5.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.1%

Сырьевые материалы

1.4%
2.5%

Энергетика

0.8%
4.8%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Технологии

SCHG
46.3%
SVOL
31.9%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
SVOL
11.0%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
SVOL
11.4%

Промышленность

SCHG
5.8%
SVOL
11.4%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
SVOL
5.1%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
SVOL
2.5%

Энергетика

SCHG
0.8%
SVOL
4.8%

Недвижимость

SCHG
0.5%
SVOL
2.8%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SCHG vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.50

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.84

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.80

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

1.89

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.50

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SVOL

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.50%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.01%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-33.50%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-33.50%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-3.40%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.77%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.49%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SVOL

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.77%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.82%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

20.78%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

22.01%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.92%

-0.34%

Сравнение комиссий SCHG и SVOL

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SVOL

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and SVOL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SCHG leads with 14.90% vs 6.66% for SVOL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.90% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.50% for SVOL.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор