PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.53% против 15.27% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SCHG and SPY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.95

The correlation between SCHG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и SPY

Секторы
SCHG
SPY

Технологии

46.3%
35.9%

Коммуникационные услуги

16.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.3%

Здравоохранение

7.7%
8.4%

Финансовые услуги

6.7%
11.8%

Промышленность

5.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Энергетика

0.8%
3.6%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Технологии

SCHG
46.3%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
SPY
10.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
SPY
11.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
SPY
1.8%

Энергетика

SCHG
0.8%
SPY
3.6%

Недвижимость

SCHG
0.5%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SCHG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.78

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.80

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

12.93

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SPY

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-55.19%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.88%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-18.76%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-24.50%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.72%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.68%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.04%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.92%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SPY

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.72%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.31%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

12.10%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

17.09%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.96%

+3.62%

Сравнение комиссий SCHG и SPY

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SPY

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHG and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 15.27% for SPY. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор