PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с RDVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 15.67%/yr for RDVY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции RDVY по среднегодовой доходности: 18.53% против 15.67% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between SCHG and RDVY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.72

The correlation between SCHG and RDVY shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и RDVY

Секторы
SCHG
RDVY

Технологии

46.3%
17.6%

Коммуникационные услуги

16.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.2%

Здравоохранение

7.7%
8.1%

Финансовые услуги

6.7%
36.5%

Промышленность

5.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.1%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Технологии

SCHG
46.3%
RDVY
17.6%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
RDVY
5.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
RDVY
8.1%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
RDVY
36.5%

Промышленность

SCHG
5.8%
RDVY
12.2%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
RDVY
4.1%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
RDVY

-

Энергетика

SCHG
0.8%
RDVY
1.4%

Недвижимость

SCHG
0.5%
RDVY

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

SCHG vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.78

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.55

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.78

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.67

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHG и RDVY

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-40.60%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.04%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-19.11%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-25.32%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-40.60%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.20%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.00%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.15%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и RDVY

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.98%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.14%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.15%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

18.94%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.12%

+0.46%

Сравнение комиссий SCHG и RDVY

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и RDVY

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RDVY в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and RDVY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to RDVY (3.98%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 15.67% for RDVY. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор