PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с PSCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 6.33%/yr for PSCC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 18.53% против 6.33% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

PSCC

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
7.32%
6 месяцев
6.98%
1 год
-2.67%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		7.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between SCHG and PSCC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SCHG and PSCC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и PSCC

Секторы
SCHG
PSCC

Технологии

46.3%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
2.9%

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
90.4%

Сырьевые материалы

1.4%
3.8%

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

SCHG
46.3%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
PSCC
2.9%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
PSCC

-

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
PSCC

-

Промышленность

SCHG
5.8%
PSCC
3.0%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
PSCC
90.4%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
PSCC
3.8%

Энергетика

SCHG
0.8%
PSCC

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
PSCC

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

SCHG vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.16

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.12

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.18

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-0.31

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.16

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHG и PSCC

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.61%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-15.17%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.36%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-23.36%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.61%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-16.21%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.98%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

8.70%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и PSCC

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеют волатильность 4.52% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.79%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.50%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

18.24%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.29%

+2.29%

Сравнение комиссий SCHG и PSCC

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и PSCC

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PSCC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.07%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and PSCC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.66%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 6.33% for PSCC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

PSCC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.29% for PSCC.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор