PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 7.11%/yr for MLPD.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 18.53% против 7.11% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%

Correlation

The correlation between SCHG and MLPD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.19

The correlation between SCHG and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и MLPD.L

Секторы
SCHG
MLPD.L

Технологии

46.3%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.8%
96.7%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
3.2%

Технологии

SCHG
46.3%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
MLPD.L

-

Здравоохранение

SCHG
7.7%
MLPD.L

-

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
MLPD.L

-

Промышленность

SCHG
5.8%
MLPD.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
MLPD.L

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
MLPD.L

-

Энергетика

SCHG
0.8%
MLPD.L
96.7%

Недвижимость

SCHG
0.5%
MLPD.L

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
MLPD.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

SCHG vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.09

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.55

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.83

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

4.68

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPD.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.13

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SCHG и MLPD.L

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-82.22%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.48%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-17.24%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-21.78%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-75.74%

+41.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-3.16%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-28.08%

+22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.33%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и MLPD.L

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеют волатильность 4.52% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.46%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.93%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.24%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

20.36%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

28.33%

-6.75%

Сравнение комиссий SCHG и MLPD.L

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и MLPD.L

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and MLPD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MLPD.L is Energy Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор