PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с GPIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. SCHG is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, SCHG returned 20.82% vs 22.98% for GPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 8.17%.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и GPIX

2026 (YTD)202520242023
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%18.57%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between SCHG and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between SCHG and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и GPIX

Секторы
SCHG
GPIX

Технологии

46.3%
35.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

7.7%
8.4%

Финансовые услуги

6.7%
11.6%

Промышленность

5.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Энергетика

0.8%
3.5%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Технологии

SCHG
46.3%
GPIX
35.5%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
GPIX
11.6%

Промышленность

SCHG
5.8%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
GPIX
4.9%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
GPIX
1.8%

Энергетика

SCHG
0.8%
GPIX
3.5%

Недвижимость

SCHG
0.5%
GPIX
2.0%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

SCHG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.22

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.03

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.99

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

14.96

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.22

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.71

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SCHG и GPIX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-17.50%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-7.71%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.06%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.48%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.54%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и GPIX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.07%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

8.22%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

10.40%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

13.84%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

13.84%

+7.74%

Сравнение комиссий SCHG и GPIX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и GPIX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GPIX в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHG and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to GPIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.98% vs 20.82% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.98% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор