PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с FLAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 14.90%/yr vs 5.38%/yr for FLAU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 6.56%.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

FLAU

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.33%
1 год
11.33%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и FLAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%3.64%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		6.56%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between SCHG and FLAU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between SCHG and FLAU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и FLAU

Секторы
SCHG
FLAU

Технологии

46.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

16.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
6.6%

Здравоохранение

7.7%
4.9%

Финансовые услуги

6.7%
36.0%

Промышленность

5.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.7%

Сырьевые материалы

1.4%
26.2%

Энергетика

0.8%
5.7%

Недвижимость

0.5%
6.4%

Коммунальные услуги

0.4%
0.8%

Технологии

SCHG
46.3%
FLAU
1.2%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
FLAU
1.7%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
FLAU
6.6%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
FLAU
4.9%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
FLAU
36.0%

Промышленность

SCHG
5.8%
FLAU
6.4%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
FLAU
3.7%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
FLAU
26.2%

Энергетика

SCHG
0.8%
FLAU
5.7%

Недвижимость

SCHG
0.5%
FLAU
6.4%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
FLAU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

SCHG vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.67

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.02

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

3.45

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FLAU

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-45.73%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-10.01%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.03%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-24.68%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.55%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.79%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.29%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FLAU

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.98%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.04%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.96%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

19.65%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

23.59%

-2.01%

Сравнение комиссий SCHG и FLAU

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FLAU

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FLAU в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		3.05%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and FLAU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (4.98%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, SCHG leads with 14.90% vs 5.38% for FLAU. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 14.90% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for FLAU.

FLAU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLAU is Asia Pacific Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.09% for FLAU.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор