Сравнение SCHG с EXV8.DE
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 10.62%/yr for EXV8.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и EXV8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHG торгуется в USD, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции EXV8.DE по среднегодовой доходности: 18.53% против 10.62% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SCHG и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | -0.17% | 41.11% | 0.33% | 37.79% | -23.39% | 21.82% | 7.56% | 39.90% | -21.73% | 26.02% |
Correlation
The correlation between SCHG and EXV8.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
SCHG
EXV8.DE
Сравнение SCHG c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.56 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 1.68 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.43 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и EXV8.DE
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -68.52% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -16.81% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -16.81% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -39.87% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -42.95% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -8.02% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -19.23% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 5.56% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и EXV8.DE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.84% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 17.56% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 21.55% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 22.69% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.46% | -0.88% |
Сравнение комиссий SCHG и EXV8.DE
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и EXV8.DE
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EXV8.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and EXV8.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор