PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с EXEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с EXEL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EXEL (Exelixis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 21.50%/yr for EXEL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и EXEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Exelixis, Inc. (EXEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции SCHG уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 18.53% против 21.50% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

EXEL

1 день
-1.82%
1 месяц
7.43%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.69%
1 год
20.24%
3 года*
39.16%
5 лет*
17.83%
10 лет*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и EXEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
EXEL
Exelixis, Inc.		18.05%31.62%38.81%49.56%-12.25%-8.92%13.90%-10.42%-35.30%103.89%

Correlation

The correlation between SCHG and EXEL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.40

The correlation between SCHG and EXEL shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Exelixis, Inc.

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с EXEL:
EXEL с BMNREXEL с PFEEXEL с SPYEXEL с VRTXEXEL с AAPLEXEL с CRSPEXEL с QQQ

Доходность на риск

SCHG vs. EXEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EXEL
Ранг доходности на риск EXEL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c EXEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGEXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.50

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.92

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.81

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

1.94

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. EXEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EXEL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и EXEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGEXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.50

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.08

+0.76

Просадки

Сравнение просадок SCHG и EXEL

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и EXEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGEXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-97.38%

+62.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-25.16%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-25.34%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-36.12%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-57.20%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.82%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-71.08%

+65.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

10.44%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и EXEL

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у Exelixis, Inc. (EXEL) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGEXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

11.21%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

25.96%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

40.34%

-24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

37.17%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

44.47%

-22.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и EXEL

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как EXEL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEL
Exelixis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and EXEL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXEL has higher volatility (11.21%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs EXEL's -97.38%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и EXEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор