Сравнение SCHG с EUN1.DE
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 9.41%/yr for EUN1.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и EUN1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SCHG торгуется в USD, в то время как EUN1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EUN1.DE с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции EUN1.DE по среднегодовой доходности: 18.53% против 9.41% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам SCHG и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 6.03% | 33.06% | 1.15% | 18.46% | -7.28% | 16.07% | 2.46% | 25.73% | -14.66% | 24.57% |
Correlation
The correlation between SCHG and EUN1.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between SCHG and EUN1.DE shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
SCHG
EUN1.DE
Сравнение SCHG c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 5.38 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и EUN1.DE
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -62.12% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -11.49% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -15.53% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -25.67% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -32.94% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -2.25% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -16.03% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.39% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и EUN1.DE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.76% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.78% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.27% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 16.94% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.20% | +4.38% |
Сравнение комиссий SCHG и EUN1.DE
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и EUN1.DE
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EUN1.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and EUN1.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EUN1.DE is Europe Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор