PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с EUDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с EUDV.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 7.37%/yr for EUDV.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for EUDV.L.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и EUDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCHG торгуется в USD, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHG показывает доходность 3.75%, а EUDV.L немного выше – 3.92%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 18.53% против 7.37% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

EUDV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.50%
С начала года
3.92%
6 месяцев
7.31%
1 год
9.07%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.87%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и EUDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.92%35.44%1.88%21.65%-15.79%6.15%-4.05%20.09%-12.29%25.94%

Correlation

The correlation between SCHG and EUDV.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.41

The correlation between SCHG and EUDV.L shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и EUDV.L

Секторы
SCHG
EUDV.L

Технологии

46.3%

-

Коммуникационные услуги

16.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.3%

Здравоохранение

7.7%
5.7%

Финансовые услуги

6.7%
23.1%

Промышленность

5.8%
22.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.9%

Сырьевые материалы

1.4%
8.8%

Энергетика

0.8%
2.7%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
19.5%

Технологии

SCHG
46.3%
EUDV.L

-

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
EUDV.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
EUDV.L
1.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
EUDV.L
5.7%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
EUDV.L
23.1%

Промышленность

SCHG
5.8%
EUDV.L
22.4%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
EUDV.L
7.9%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
EUDV.L
8.8%

Энергетика

SCHG
0.8%
EUDV.L
2.7%

Недвижимость

SCHG
0.5%
EUDV.L
1.9%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
EUDV.L
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL

Доходность на риск

SCHG vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGEUDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.70

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.04

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

2.74

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. EUDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EUDV.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и EUDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGEUDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.70

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SCHG и EUDV.L

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EUDV.L в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и EUDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGEUDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-39.03%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-10.01%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-13.83%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-37.83%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-39.03%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.75%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.43%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.30%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и EUDV.L

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGEUDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.57%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.27%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

12.89%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

17.03%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.39%

+4.19%

Сравнение комиссий SCHG и EUDV.L

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и EUDV.L

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EUDV.L в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and EUDV.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EUDV.L is Europe Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.30% for EUDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и EUDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор