PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с CGBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. SCHG is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, SCHG returned 20.82% vs 16.11% for CGBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 5.41%.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и CGBL

2026 (YTD)202520242023
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%15.20%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%

Correlation

The correlation between SCHG and CGBL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between SCHG and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и CGBL

Секторы
SCHG
CGBL

Технологии

46.3%
29.9%

Коммуникационные услуги

16.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.7%

Здравоохранение

7.7%
8.9%

Финансовые услуги

6.7%
11.8%

Промышленность

5.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.2%

Сырьевые материалы

1.4%
7.2%

Энергетика

0.8%
2.0%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.5%

Технологии

SCHG
46.3%
CGBL
29.9%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
CGBL
8.4%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
CGBL
8.7%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
CGBL
8.9%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
CGBL
11.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
CGBL
16.6%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
CGBL
4.2%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
CGBL
7.2%

Энергетика

SCHG
0.8%
CGBL
2.0%

Недвижимость

SCHG
0.5%
CGBL
0.0%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
CGBL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

SCHG vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.64

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.34

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.05

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

9.04

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.62

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SCHG и CGBL

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-11.66%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-7.88%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.50%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.29%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.79%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и CGBL

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.53%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

8.17%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

9.88%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

11.09%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

11.09%

+10.49%

Сравнение комиссий SCHG и CGBL

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и CGBL

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CGBL в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and CGBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to CGBL (3.53%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, SCHG leads with 20.82% vs 16.11% for CGBL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 20.82% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Charles Schwab and Capital Group. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор