Сравнение SCHG с ARE
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs -3.11%/yr for ARE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 18.53% против -3.11% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам SCHG и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between SCHG and ARE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SCHG and ARE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. ARE — Ранг доходности на риск
SCHG
ARE
Сравнение SCHG c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.47 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.75 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.55 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.61 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | -0.11 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.23 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и ARE
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -77.92% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -51.61% | +35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -65.64% | +42.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -77.92% | +43.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -77.92% | +43.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -72.54% | +68.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -17.72% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 32.18% | -27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и ARE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 13.28% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 30.89% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 43.89% | -28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 33.00% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 29.18% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и ARE
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ARE в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and ARE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs ARE's -77.92%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор