PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с APGYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 16.28%/yr for APGYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции APGYX по среднегодовой доходности: 18.53% против 16.28% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

APGYX

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
11.65%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.44%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		2.26%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Correlation

The correlation between SCHG and APGYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.96

The correlation between SCHG and APGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX

Доходность на риск

SCHG vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.83

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.80

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

2.95

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SCHG и APGYX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-66.33%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-15.24%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-21.59%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-33.91%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.91%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-3.86%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-21.00%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.11%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и APGYX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.89%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.21%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.56%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

20.18%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.69%

+1.89%

Сравнение комиссий SCHG и APGYX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и APGYX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности APGYX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.54%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHG and APGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.52%) compared to APGYX (3.89%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs APGYX's -66.33%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор