PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с RDVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.24%/yr vs 15.67%/yr for RDVY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.67% соответственно.

SCHF

1 день
0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.22%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.24%

RDVY

1 день
0.64%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.00%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.60%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.73%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between SCHF and RDVY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.74

The correlation between SCHF and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и RDVY

Секторы
SCHF
RDVY

Финансовые услуги

24.0%
36.5%

Технологии

21.4%
17.6%

Промышленность

8.9%
12.2%

Здравоохранение

7.3%
8.1%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

SCHF
24.0%
RDVY
36.5%

Технологии

SCHF
21.4%
RDVY
17.6%

Промышленность

SCHF
8.9%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

SCHF
7.3%
RDVY
8.1%

Сырьевые материалы

SCHF
5.8%
RDVY

-

Энергетика

SCHF
5.5%
RDVY
1.4%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.5%
RDVY
4.1%

Потребительский циклический сектор

SCHF
4.4%
RDVY
12.2%

Коммуникационные услуги

SCHF
1.8%
RDVY
5.4%

Коммунальные услуги

SCHF
1.0%
RDVY
1.4%

Недвижимость

SCHF
0.2%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

SCHF vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.78

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.55

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.78

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

11.67

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHF и RDVY

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-40.60%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.04%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-19.11%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-25.32%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-40.60%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.20%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.00%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.15%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и RDVY

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.98%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.14%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.15%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

18.94%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.12%

-3.89%

Сравнение комиссий SCHF и RDVY

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и RDVY

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности RDVY в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.92%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.04%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and RDVY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.09%) compared to RDVY (3.98%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.67% vs 10.24% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.67% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

SCHF has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.92% for RDVY.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор