PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с DODGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. SCHF is passively managed, while DODGX is actively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.24%/yr vs 12.65%/yr for DODGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.65% соответственно.

SCHF

1 день
0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.22%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.24%

DODGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.39%
1 год
12.33%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.60%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		3.91%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between SCHF and DODGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.81

The correlation between SCHF and DODGX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

SCHF vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.21

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.76

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.82

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

6.39

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHF и DODGX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-63.24%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.48%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.89%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-21.85%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-40.41%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.70%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.51%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и DODGX

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.97%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

8.21%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.24%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.97%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.22%

-1.99%

Сравнение комиссий SCHF и DODGX

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и DODGX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DODGX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.36%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.04%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and DODGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.09%) compared to DODGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs DODGX's -63.24%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор