PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с BEXIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, SCHF returned 10.24%/yr vs 7.83%/yr for BEXIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 12.60%, а BEXIX немного выше – 13.02%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.83% соответственно.

SCHF

1 день
0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.22%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.24%

BEXIX

1 день
-6.41%
1 месяц
-6.16%
С начала года
13.02%
6 месяцев
14.47%
1 год
28.92%
3 года*
17.88%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.60%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		13.02%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between SCHF and BEXIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.71

The correlation between SCHF and BEXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX

Доходность на риск

SCHF vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.46

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.96

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.23

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

7.61

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEXIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFBEXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SCHF и BEXIX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-45.58%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.32%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-16.63%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-41.88%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-45.58%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.80%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-13.77%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.89%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и BEXIX

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.09%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.65%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

17.48%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

20.39%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.70%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.09%

-0.86%

Сравнение комиссий SCHF и BEXIX

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и BEXIX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности BEXIX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.81%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.04%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and BEXIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (9.65%) compared to SCHF (6.09%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs BEXIX's -45.58%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор