PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с DFAE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both Emerging Markets Equities funds. SCHE is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, SCHE returned 4.48%/yr vs 8.03%/yr for DFAE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 19.47%.

SCHE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.78%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.97%
3 года*
16.38%
5 лет*
4.48%
10 лет*
8.59%

DFAE

1 день
1.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
19.47%
6 месяцев
21.35%
1 год
41.41%
3 года*
20.86%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		8.15%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%4.07%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		19.47%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between SCHE and DFAE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.97

The correlation between SCHE and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и DFAE

Секторы
SCHE
DFAE

Технологии

32.1%
34.8%

Финансовые услуги

13.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.1%

Промышленность

4.8%
10.2%

Сырьевые материалы

3.7%
7.7%

Энергетика

3.1%
4.2%

Здравоохранение

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.3%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Технологии

SCHE
32.1%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

SCHE
13.7%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.7%
DFAE
9.1%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
DFAE
6.1%

Промышленность

SCHE
4.8%
DFAE
10.2%

Сырьевые материалы

SCHE
3.7%
DFAE
7.7%

Энергетика

SCHE
3.1%
DFAE
4.2%

Здравоохранение

SCHE
2.7%
DFAE
3.5%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
DFAE
2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
DFAE
3.3%

Недвижимость

SCHE
1.0%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

SCHE vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.06

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.65

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.25

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

12.32

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SCHE и DFAE

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-32.21%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.80%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.12%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-31.81%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-6.61%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-10.31%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.37%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и DFAE

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 6.60%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

10.28%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

17.98%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

20.20%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

18.06%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.06%

+1.44%

Сравнение комиссий SCHE и DFAE

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и DFAE

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DFAE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.84%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.66%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SCHE and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (10.28%) compared to SCHE (6.60%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.03% vs 4.48% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.03% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.84% for DFAE.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор