PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с ZDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с ZDY.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) are both Dividend funds. SCHD is passively managed, while ZDY.TO is actively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 9.44%/yr for ZDY.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for ZDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCHD торгуется в USD, в то время как ZDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции ZDY.TO по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.44% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

ZDY.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
2.59%
С начала года
14.04%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
8.90%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и ZDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		14.04%3.87%16.38%7.13%-4.42%22.98%-2.88%21.97%-4.77%14.50%

Correlation

The correlation between SCHD and ZDY.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2013 г.

0.60

The correlation between SCHD and ZDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и ZDY.TO

Секторы
SCHD
ZDY.TO

Потребительский защитный сектор

19.2%
9.5%

Здравоохранение

18.8%
11.9%

Технологии

16.4%
29.0%

Энергетика

16.2%
9.8%

Финансовые услуги

9.3%
9.5%

Промышленность

7.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.0%
6.4%

Недвижимость

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
ZDY.TO
9.5%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
ZDY.TO
11.9%

Технологии

SCHD
16.4%
ZDY.TO
29.0%

Энергетика

SCHD
16.2%
ZDY.TO
9.8%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
ZDY.TO
9.5%

Промышленность

SCHD
7.5%
ZDY.TO
4.4%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
ZDY.TO
6.9%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
ZDY.TO
5.4%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
ZDY.TO
1.6%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
ZDY.TO
6.4%

Недвижимость

SCHD

-

ZDY.TO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TOZDY.TO с TPU.TO

Доходность на риск

SCHD vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDZDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.18

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.55

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

1.52

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

3.99

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ZDY.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDZDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.18

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHD и ZDY.TO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и ZDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDZDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-39.06%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.25%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.57%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-16.89%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-39.06%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.89%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.88%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.90%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и ZDY.TO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDZDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.07%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.13%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

13.24%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.81%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.61%

+0.11%

Сравнение комиссий SCHD и ZDY.TO

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и ZDY.TO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ZDY.TO в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.52%1.80%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and ZDY.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for ZDY.TO.

They also come from different issuers: Charles Schwab and BMO. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.30% for ZDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и ZDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор