PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VWRL.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 12.64%/yr for VWRL.AS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCHD торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 11.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VWRL.AS немного отстают с 12.64%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VWRL.AS

1 день
-0.08%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.87%
1 год
28.24%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VWRL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		11.59%22.96%17.81%21.80%-18.84%19.77%15.72%25.27%-9.12%24.36%

Correlation

The correlation between SCHD and VWRL.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SCHD and VWRL.AS has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Доходность на риск

SCHD vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVWRL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.36

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.43

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

3.17

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

13.66

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VWRL.AS

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VWRL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-33.75%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.89%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-17.19%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-26.23%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.75%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.78%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.79%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VWRL.AS

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.46%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.19%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

11.98%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.24%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

15.70%

+1.02%

Сравнение комиссий SCHD и VWRL.AS

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VWRL.AS

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VWRL.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.

SCHD is categorized as Dividend, while VWRL.AS is Global Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.19% for VWRL.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VWRL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор