PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. SCHD is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 9.52%/yr for VFMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 7.46%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.32%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between SCHD and VFMV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between SCHD and VFMV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и VFMV

Секторы
SCHD
VFMV

Потребительский защитный сектор

19.2%
9.5%

Здравоохранение

18.8%
10.1%

Технологии

16.4%
25.1%

Энергетика

16.2%
3.9%

Финансовые услуги

9.3%
10.6%

Промышленность

7.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.9%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%
6.7%

Недвижимость

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VFMV
9.5%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VFMV
10.1%

Технологии

SCHD
16.4%
VFMV
25.1%

Энергетика

SCHD
16.2%
VFMV
3.9%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VFMV
10.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VFMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VFMV
6.9%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VFMV

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VFMV
6.7%

Недвижимость

SCHD

-

VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPYVFMV с USML

Доходность на риск

SCHD vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.32

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.93

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

1.94

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

7.57

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.32

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VFMV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-33.64%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.00%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-10.35%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-15.41%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.00%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.63%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VFMV

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.21%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.37%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

8.83%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.75%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

14.25%

+2.47%

Сравнение комиссий SCHD и VFMV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VFMV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VFMV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.83%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.52% vs 8.49% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.52% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.95% for VFMV.

SCHD is categorized as Dividend, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.13% for VFMV.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор