PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. SCHD is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.73%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%7.44%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between SCHD and TSPA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SCHD and TSPA has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и TSPA

Секторы
SCHD
TSPA

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.7%

Здравоохранение

18.8%
8.6%

Технологии

16.4%
36.0%

Энергетика

16.2%
3.6%

Финансовые услуги

9.3%
12.3%

Промышленность

7.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.8%

Недвижимость

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
TSPA
4.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
TSPA
8.6%

Технологии

SCHD
16.4%
TSPA
36.0%

Энергетика

SCHD
16.2%
TSPA
3.6%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
TSPA
12.3%

Промышленность

SCHD
7.5%
TSPA
7.7%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
TSPA
11.1%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
TSPA
10.0%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
TSPA
1.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
TSPA
2.8%

Недвижимость

SCHD

-

TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

SCHD vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.95

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.65

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.65

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.24

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.95

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SCHD и TSPA

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-24.72%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.24%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.04%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.72%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.71%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.48%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.00%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и TSPA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.90%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.88%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.57%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.03%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.03%

-0.31%

Сравнение комиссий SCHD и TSPA

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и TSPA

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and TSPA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 14.73% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.57% for TSPA.

SCHD is categorized as Dividend, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.34% for TSPA.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор