Сравнение SCHD с SHMDX
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SHMDX (Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SHMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Stone Harbor. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 4.25%/yr for SHMDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.73%/yr for SHMDX.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SHMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SHMDX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SHMDX по среднегодовой доходности: 12.65% против 4.25% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
SHMDX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам SCHD и SHMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 3.54% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
Correlation
The correlation between SCHD and SHMDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.28 |
The correlation between SCHD and SHMDX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. SHMDX — Ранг доходности на риск
SCHD
SHMDX
Сравнение SCHD c SHMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SHMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.73 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.51 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 15.58 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SHMDX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SHMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -35.83% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.33% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -6.23% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -31.98% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -31.98% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.50% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.94% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.97% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SHMDX
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.41% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 3.86% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 4.63% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 6.94% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 7.60% | +9.12% |
Сравнение комиссий SCHD и SHMDX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHMDX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SHMDX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SHMDX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.18% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and SHMDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (2.83%) compared to SHMDX (1.41%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SHMDX's -35.83%.
SHMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и SHMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор