PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SCYB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHD returned 26.37% vs 6.85% for SCYB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.37%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

SCYB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SCYB

2026 (YTD)202520242023
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%7.22%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.37%8.33%8.15%7.29%

Correlation

The correlation between SCHD and SCYB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between SCHD and SCYB shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и SCYB

Секторы
SCHD
SCYB

Потребительский защитный сектор

19.2%
2.5%

Здравоохранение

18.8%
5.7%

Технологии

16.4%
4.4%

Энергетика

16.2%
5.8%

Финансовые услуги

9.3%
4.9%

Промышленность

7.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.7%

Сырьевые материалы

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Недвижимость

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
SCYB
2.5%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
SCYB
5.7%

Технологии

SCHD
16.4%
SCYB
4.4%

Энергетика

SCHD
16.2%
SCYB
5.8%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
SCYB
4.9%

Промышленность

SCHD
7.5%
SCYB
8.9%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
SCYB
8.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
SCYB
10.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SCYB
3.6%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SCYB
2.0%

Недвижимость

SCHD

-

SCYB
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALNSCYB с CDX

Доходность на риск

SCHD vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.83

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.73

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.82

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.57

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.83

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.67

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SCYB

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-4.92%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.44%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.50%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-0.52%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.55%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SCYB

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.03%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

2.97%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

3.77%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

5.13%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

5.13%

+11.59%

Сравнение комиссий SCHD и SCYB

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SCYB

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCYB в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SCYB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.83%) compared to SCYB (1.03%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.37% vs 6.85% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.37% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCYB has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 3.27% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while SCYB is High Yield Bonds. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.03% for SCYB.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор