PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с RWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 12.66%/yr for RWK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции RWK немного впереди с 12.66%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between SCHD and RWK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between SCHD and RWK shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и RWK

Секторы
SCHD
RWK

Потребительский защитный сектор

19.2%
11.3%

Здравоохранение

18.8%
4.0%

Технологии

16.4%
14.0%

Энергетика

16.2%
5.3%

Финансовые услуги

9.3%
13.1%

Промышленность

7.5%
21.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
20.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.7%

Коммунальные услуги

0.0%
1.6%

Недвижимость

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
RWK
11.3%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
RWK
4.0%

Технологии

SCHD
16.4%
RWK
14.0%

Энергетика

SCHD
16.2%
RWK
5.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
RWK
13.1%

Промышленность

SCHD
7.5%
RWK
21.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
RWK
0.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
RWK
20.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
RWK
4.7%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
RWK
1.6%

Недвижимость

SCHD

-

RWK
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

SCHD vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.60

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.41

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.39

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

7.67

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа RWK равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.60

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SCHD и RWK

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-56.49%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-11.14%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.58%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.58%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-46.20%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.99%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.55%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.46%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и RWK

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.08%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.88%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

16.67%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

21.13%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

22.95%

-6.23%

Сравнение комиссий SCHD и RWK

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и RWK

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and RWK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.66% vs 12.65% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.66% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.13% for RWK.

SCHD is categorized as Dividend, while RWK is Small Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.39% for RWK.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор