Сравнение SCHD с RKT
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while RKT (Rocket Companies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs -8.35%/yr for RKT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у RKT с доходностью -36.21%.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
RKT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -34.34%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 17.93% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -36.21% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | -6.00% |
Correlation
The correlation between SCHD and RKT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. RKT — Ранг доходности на риск
SCHD
RKT
Сравнение SCHD c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.04 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -0.07 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | -0.15 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.06 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.16 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.10 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и RKT
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -83.00% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -47.31% | +42.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -50.60% | +34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -67.39% | +50.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -64.67% | +63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -60.17% | +56.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 22.62% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и RKT
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 20.75% | -17.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 42.53% | -34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 58.42% | -47.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 53.55% | -39.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 64.41% | -47.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и RKT
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как RKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and RKT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (20.75%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs RKT's -83.00%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор