Сравнение SCHD с QUBT
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 9.20%/yr for QUBT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью 1.85%.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -7.46% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between SCHD and QUBT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. QUBT — Ранг доходности на риск
SCHD
QUBT
Сравнение SCHD c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -0.32 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | -0.49 | +14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.22 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.06 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и QUBT
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -97.53% | +64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -74.37% | +69.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -82.40% | +66.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -95.63% | +78.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -59.31% | +57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -72.96% | +69.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 48.08% | -46.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и QUBT
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 36.37% | -33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 67.03% | -59.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 106.87% | -95.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 133.10% | -118.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 177.68% | -160.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и QUBT
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and QUBT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs QUBT's -97.53%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор