PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с QDVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SCHD is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, SCHD returned 26.37% vs 23.86% for QDVO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 7.53%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

QDVO

1 день
0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и QDVO

2026 (YTD)20252024
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%1.36%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.53%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between SCHD and QDVO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.23

The correlation between SCHD and QDVO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и QDVO

Секторы
SCHD
QDVO

Потребительский защитный сектор

19.2%
6.3%

Здравоохранение

18.8%
4.6%

Технологии

16.4%
50.6%

Энергетика

16.2%
0.8%

Финансовые услуги

9.3%
4.1%

Промышленность

7.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
16.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
0.7%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
QDVO
6.3%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
QDVO
4.6%

Технологии

SCHD
16.4%
QDVO
50.6%

Энергетика

SCHD
16.2%
QDVO
0.8%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
QDVO
4.1%

Промышленность

SCHD
7.5%
QDVO
1.7%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
QDVO
12.5%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
QDVO
1.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
QDVO
0.7%

Недвижимость

SCHD

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

SCHD vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.93

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.63

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.35

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

9.49

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.31

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SCHD и QDVO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-17.75%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.21%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.99%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.37%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.52%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и QDVO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.78%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.27%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.46%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.50%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.50%

-0.78%

Сравнение комиссий SCHD и QDVO

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и QDVO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности QDVO в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.34%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and QDVO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (3.78%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.37% vs 23.86% for QDVO. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.37% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 3.27% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Amplify. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.56% for QDVO.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор